Klockan 17.55 fick polisen uppgift om händelsen. Sedan dess har en stor polisinsats pågått i området runt ambassaden.
Enligt uppgift från ett vittne på plats har ett vapen och minst en tomhylsa hittats i närheten av ambassaden.
– Om vi har gjort några fynd är inget som vi kommenterar i nuläget, säger polisens presstalesperson Nadya Norton.
En individual som har flytt från platsen jagas nu i en stor polisinsats. Personen ska ha fångats på bild, erfar Expressen. Det ska också finnas ett möjligt skotthål i ett fönster.
Bilder från platsen visar att polisen har satt upp avspärrningar och söker igenom ett område med hundar.
– Vi pratar med vittnen och inventerar kameror, säger Nadya Norton.
Händelsen inträffar efter att Iran genomfört en omfattande robotattack mot Israel below tisdagskvällen.